课程名称：

Applied Econometrics using Stata

授课专家：

Christopher F Baum

教授简介：

Christopher F Baum教授，美国波士顿学院经济系主任，计算经济学会咨询委员（Society for Computational Economics），Journalof Statistical Software主编，Stata Journal副主编，Computational Economics副主编，InternationalJournal of Computational Economics and Econometrics副主编，在应用计量经济学领域享有盛名。2018年，Baum教授在RePEc/IDEAS评选的世界顶级1000名经济学家名单中排名第46位，先后在Journal of Political Economy, Journal of Economic Dynamics andControl , Journal of International Money & Finance, Journal of Banking andFinance等知名期刊发表论文多篇。Baum教授是STATA软件的顶级专家，著有教材《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》，畅销全球。

学术主页链接：

https://www.bc.edu/bcweb/schools/mcas/departments/economics/people/facultydirectory/christopher-baum.html

课程简介：

Stata软件是当今计量经济学、应用微观经济学领域最流行的统计软件之一。本课程将在一个统一的框架下，对使用Stata软件进行经济学研究流程进行梳理，具体包括数据管理（datamanagement）、最小二乘法（OLS Estimation、工具变量（Instrumental variables）、面板数据（Panel dataestimation）、时间序列（Time series estimation）等内容，并讨论将Stata应用于不同类型研究中的注意事项，从而避免在研究中的误用。此外，Baum教授还将分享实证研究和学术写作的经验。

课程安排（共一学分，16课时）：

7月23日（星期二）

第一讲：Using Statafor data management and reproducible research

包括Stata概览、命令书写、数据清洗、数据合并等内容。

第二讲：Estimation andforecasting: OLS, IV, IV-GMM

包括线性回归模型、工具变量估计、过度识别检验、弱工具变量等内容。

7月24日（星期三）

第三讲：Panel dataestimation and forecasting

包括面板数据的估计、固定效应与随机效应、SURE模型、面板工具变量、动态面板模型以及面板单位根检验等内容。

第四讲：Time seriesestimation and forecasting

内容包括时间序列估计和预测、滚动窗口估计、数据预测、ARIMA和ARMAX模型、ARCH，GARCH，MGARCH模型、VAR，PVAR模型、VECM模型等内容。

7月25日（星期四）

第五讲：Automation andProgramming with Stata

内容包括STATA结果输出、STATA表格和图标制作、Ado-file编程、Mata简介等内容。

授课地点：

沙河校区 7号楼218

相关说明：

幻灯片中引用的所有数据集都可以通过bcuse命令访问，该命令可以使用SSC或内置的webuse或sysuse命令安装。

推荐阅读：

An Introduction toModern Econometrics Using Stata, Stata Press, 2006;中文版：《用Stata学计量经济学》人民大学出版社；

An Introduction toStata Programming, Second Edition, Stata Press, 2016

注：本课程受到国合处引智项目支持